Главное меню

Учредитель журнала

ФГБОУ ВПО Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-31574 от 4 апреля 2008 г. выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

127055, г. Москва, Вадковский пер., д.1

Тел.: (499) 972-95-30,
e-mail: vestnik@stankin.ru

ISSN 2072-3172

№4 (23), 2012. МАТЕМАТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Стихова О.В.

Математическое моделирование поведения дефолта кредитных деривативов промышленных компаний

В данной статье рассмотрен структурный подход к моделированию дефолта кредитных деривативов промышленных компаний для случая единственного эмитента. Показано, как эта модель может быть использована для моделирования кредитного риска по нескольким эмитентам с использованием функций копулы. Установлено, что данные модели являются эффективным средством для оценки последствий наступления дефолта для промышленных компаний.

Ключевые слова: облигация, обеспеченная долговыми обязательствами, своп на дефолт по кредиту, кредитный дериватив, кредитный риск, копула.

[ Вернуться к содержанию ]
[ Получить статью ]